标准布朗运动协方差（标准布朗运动的期望和方差？）|每日消息

来源：聚焦网
2023-02-20 08:06:56

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(资料图)

1、如何求解布朗运动的期望和方差

2、布朗运动是正态分布的独立增量连续随机过程。它是随机分析中的基本概念之一。其基本性质如下：布朗运动W(t)是一个期望值为0，方差为t(时间)的正态随机变量。对于任意小于等于s的r，W(t)-W(s)与W(r)无关，是一个期望值为0，方差为t-s的正态随机变量，可以证明布朗运动是马氏过程鞅过程和伊藤过程。固定接地

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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